金融衍生品投资实务及策略：从入门到实战

? 一、前导课程

导论：为什么现在衍生品发展得如此迅速?

指引：无套利复制和开放心态——如何进入衍生品世界

? 二、衍生品基础知识

什么是衍生品?——期货、期权、互换的概念及其发展历史

实用数学基础：正态分布、偏微分方程简介及数学技巧和工具

实用法律基础：衍生品的法律基石(法律概念、ISDA、NAFMII及SAC)

衍生品定价基础1：无套利复制的起点

衍生品定价基础2：期货及互换定价

衍生品定价基础3：香草期权定价——平价公式及BSM模型

衍生品定价基础4：希腊字母和对冲

下地干活专题之一：衍生品相关数学直觉的实训课

波动率及方差互换简介：恐慌指数是怎么来的

收益互换：概念及应用场景——线性产品没那么简单

收益凭证：结构性产品的试验田

利率互换及上下限简介

? 三、真实世界中的衍生品

市场上正在发生什么?——国内市场结构、产品种类和分层现状

真实世界中的产品形态：奇异期权介绍1——香草组合及障碍期权组合

真实世界中的产品形态：奇异期权介绍2——自动敲入敲出结构

波动率微笑：当假设只变了一点点

再论基差及资金成本：简单却最重要

真实世界中的无套利复制：复杂衍生品的初心

下地干活专题之二：业界是如何做算术的

坚硬而又温暖的真实：一定会遇到的问题与可能的答案汇编

? 四、衍生品业务实战专题

哪些是你需要重点关注的市场变量?——波动率、基差及套利机会

投资不仅仅是赌大小(上)：亦敌亦友的时间

投资不仅仅是赌大小(下)：对波动下注

网红产品的背后：关于大小雪球和指数增强

结构性产品剖析：你买的“固收+”是怎么来的

一级市场中的场外衍生品应用

收益互换：越简单的事越危险

用复杂的产品做简单的事——Risky、Airbag和其他小伙伴

衍生品卖方的一天：市场是如何运转的

金融衍生品投资实务及策略资源简介：

《金融衍生品投资实务及策略》这门课程旨在带领大家更好地了解国内的衍生品市场及相关投资策略。

通过本课程学习，您将收获:

1.掌握国内场外衍生品(期权、互换)市场的交易方式、定价方法;

2.具备券商场外衍生品岗位所需要的专业知识、市场知识;

3.会使用衍生品构建投资策略、表达交易观点、构建结构化资产组合能力;

4.利用衍生品作风险管理及对冲;

课程特色:

1.理论结合实践，真正掌握衍生品在实际交易中定价.风控原理，只讲实战中会应用到的理论知识;

2.系统性讲解场外衍生品投资，课程时长长达30小时+;

课程目录

0. 金融衍生品投资实务及策略课程介绍.mp4

1. 课程导论.mp4

2. 指引.mp4

3. 基本概念：什么是衍生品—期货、期权、互换的概念及发展渊源(上).mp4

4. 基本概念：什么是衍生品—期货、期权、互换的概念及发展渊源(下).mp4

5. 实用数学基础.mp4

6. 实用法律基础.mp4

7. 衍生品定价基础(1).mp4

8. 衍生品定价基础(2).mp4

9. 衍生品定价基础(3).mp4

10. 衍生品数学知识补遗.mp4

11. 下地干活专题衍生品数学直觉_01.mp4

12. 收益互换：概念及应用场景.mp4

13. 结构性产品概念介绍.mp4

14. 国内市场情况简介.mp4

15. 奇异期权1.mp4

16. 奇异期权2.mp4

17. 波动率微笑.mp4

18. 基差及资金成本的讨论.mp4

19. 下地干活儿专题业界是如何做算术的.mp4

20. 坚硬而又温暖的真实一定会遇到的问题与可能的答案汇编.mp4

21. 如何观测重要的市场变量.mp4

22. 期权投资实务-亦敌亦友的时间.mp4

23. 关于期权投资中相关问题的讨论-对波动下注.mp4

24. 网红产品的背后-关于自动敲入敲出赎回性结构以及指数增强.mp4

25. 结构性产品深入剖析.mp4

26. 再论收益互换.mp4

27. 期权及互换组合产品简介.mp4

28. 市场运作模式简介.mp4

29. 教师寄语_本课程完结.mp4